ドル高円全面安と言う外こもり人にとっては気になる相場が続いてます...
こればかりは如何しようも無いんですが、ドル高要因で良く言われる金利差について
タイと日本の10年国債の金利差を見てみました。
 (タイと日本の10年国債月別金利推移チャート)
 傾向は同じで相関係数も0.88です。
 しかし日本は2001年1.3%から2022年0.11%と約1/10...タイは5.5%から2.58%と約1/2...
 金利差は4倍からなんと24倍に(汗)...
kokusai
 (バーツ円と国債乖離の推移チャート)
 為替と2国の国債金利の差をチャートにしてみました。
 う~ん綺麗な相関は無さそう(係数-0.34)ですが...
 全てでは無いが国債乖離のピークアウト後暫くして為替もピークアウトの相似形がある印象...
 
kawase
ま~金相場の様な高い相関性は見られませんが、参考にはなるかな...
これを参考にすれば直近で乖離ピークアウト?が見られるので、来年あたり為替がピークアウトする印象。
只、国債価格は市場原理だけではなく国が関与する物なので一筋縄ではいかんですね。

過去20年で経済規模、経済環境も変わってますからその辺も見てみます(^^暇なんで)。